Высокая тревожность: почему мандраж ВИКС может быть преувеличена (ВИКС)






Страх и тревога, кажется, растет в некоторых углах Уолл-Стрит, но вопрос в том, насколько широко распространены эти опасения и насколько они раздуты.
Внимательно отслеживаемый Индекс волатильности свое (vix в) увеличилось примерно на 60% за восемь дней в период между 24 октября и 3 ноября и сейчас находится на 22 в 3:05 р. м. Нью-Йоркскому времени. Когда индекс vix выше 20, то это обычно указывает на то, что страх вошел в рынок и прогнозы более высокого экологического риска.
Противоречивые Сигналы
Но ВИКС, кажется, идет вразрез с другими сигналами.
Индекс S&ампер;P 500 уже снизился всего на 2. 4% за тот же период времени. Как правило, когда индекс vix вырос до такого уровня, рынок терпит спад в диапазоне от 7% до 8%, Ларри Макдональд, создатель сообщает Медвежий капкан, сказал Баррон. Это говорит о том, что эти опасения не преувеличены, даже по медвежьи аналитики рынка.
Индекс тревожности вопросы ответы (МИП) также свидетельствует о том, что ВИКС предлагает слишком мрачные сигналы. Индекс показывает самый низкий уровень тревожности инвестора в четыре года.
Эти различные картинки могут появиться с самого различную информацию, которая идет в эти индексы.
ВИКС страх индекса
В индекс волатильности cboe (vix в) рассчитывается исходя из стоимости поведением s&ампер;P 500 индекс варианты. Чем больше неопределенность относительно будущего направления рынка подразумевает такие цены вариантов, тем выше значение индекса волатильности vix будет. Его часто называют опасения инвесторов или индекса тревожности в результате. (Подробнее см.: что такое Индекс волатильности опционов? (ВИКС). )
Индекс Тревожности Вопросы Ответы
Индекс тревожности вопросы ответы (МИП) - это упражнение в краудсорсинг. Вопросы ответы еще более 100 000 статей и более 20 миллионов уникальных посетителей каждый месяц. Анализируя, какие темы вызывают наибольший интерес у читателя в данный момент времени, и сравнивать его с реальными событиями на финансовых рынках, разработчики из МАИ удалось сконструировать Барометр настроений инвесторов. (Более подробно см.: Индекс тревожности Финансовая запущен. )
Трейдеры Облигаций Равнодушным
Индекс волатильности меррилл Линч в соответствии с индикатором вопросы ответы по. Уолл Стрит Джорнал сообщает, что Меррилл Линч вариант оценки волатильности индекса, который является производным прогнозы будущих процентных ставок из цен опционов, вблизи рекордно низкого уровня. На самом деле, она сейчас ниже, чем он был на 85% дней за последние 12 лет. Консенсус, кажется, что рынки облигаций не ожидали победы Клинтон на предстоящих президентских выборах, и стабильной процентной ставки после. (Еще один взять на выборы, смотрите: почему компании выборов мандраж. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =